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Praxisnahe Artikel über Leveraged-ETF-Backtests, Strategien und typische Denkfehler bei der Interpretation historischer Ergebnisse.
Im Mittelpunkt stehen robuste Analysen, Risiken und Entscheidungen – nicht der spektakulärste einzelne Chart.
Die sicherere Form des Hebels? Leveraged ETFs vs. Investieren auf Kredit
Ein 2×-ETF und ein kreditfinanzierter normaler ETF können mit demselben Exposure starten. Nach der ersten Marktbewegung unterscheiden sich Schulden, Margin-Risiko und effektiver Hebel deutlich.
Scalable ACWI 2× vs. Amundi MSCI World 2×: Was hat sich wirklich geändert?
Der neue All-World-ETF erweitert die Abdeckung und senkt die laufenden Kosten. Benchmark, Finanzierung und die mögliche Zielspanne von 1,5× bis 2× sind aber mindestens genauso wichtig.
Das häufig falsch erklärte Volatility-Decay-Beispiel
Plus 10 % und minus 10 % ergeben keinen Rundlauf. Mit der korrekten Gegenbewegung wird der Unterschied zwischen normalem Verlust und Pfadabhängigkeit deutlich.
Machen mich gehebelte ETFs zum Millionär?
Entscheidend ist nicht, ob eine Million möglich war, sondern welche Sparrate, welcher Zeitraum und welche historische Erfolgswahrscheinlichkeit dahinterstehen.
Frag nicht nur, wie viel Rendite möglich ist
Die bessere Frage lautet oft, ob eine Strategie dein konkretes Ziel innerhalb der verfügbaren Zeit zuverlässig genug erreicht.
Warum dein bester Backtest der gefährlichste sein kann
Ein perfekter Chart kann das größte Backtesting-Risiko verdecken: falsches Vertrauen durch einen besonders günstigen Startzeitpunkt.